تعد نسبة الربح إلى الخسارة مقياساً للأداء يستخدمه المتداولون النشطون لتقييم فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بهم. يتم حساب هذه النسبة عن طريق قسمة متوسط الربح الناتج عن الصفقات الرابحة على متوسط الخسارة المتكبدة من الصفقات الخاسرة خلال فترة زمنية محددة. تعمل هذه النسبة كبطاقة تقييم تساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان نهجهم الحالي ينجح في تعظيم المكاسب.
لاستخدام هذا المقياس، يقوم المتداول بتتبع بيانات تداوله التاريخية لتحديد متوسط القيمة الدولارية لأرباحه وخسائره. وبشكل عام، تعتبر النسبة الأعلى أفضل، حيث يقترح العديد من خبراء التداول استهداف نسبة لا تقل عن 2:1. عندما تنتج الاستراتيجية باستمرار نسبة مواتية، قد يختار المتداول زيادة أحجام مراكزه المالية لتحقيق أرباح مطلقة أكبر.
على سبيل المثال، إذا كان نظام التداول يحقق متوسط ربح قدره 750 دولاراً لكل صفقة رابحة ومتوسط خسارة قدره 250 دولاراً لكل صفقة خاسرة، فإن نسبة الربح إلى الخسارة الناتجة هي 3:1. ومع ذلك، يجب على المتداولين توخي الحذر، حيث أن هذه النسبة لا تأخذ في الاعتبار احتمالية الربح أو الخسارة. فقد يكون للاستراتيجية نسبة قوية تبلغ 2:1 ولكنها لا تزال تؤدي إلى خسائر صافية إذا كان تكرار الصفقات الخاسرة يفوق بشكل كبير تكرار الصفقات الرابحة.